Сравнение DVDN с IGF
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). DVDN is actively managed, while IGF is passively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 17.72% for IGF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 10.51%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам DVDN и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 10.51% | 21.31% | 14.81% | 12.55% |
Correlation
The correlation between DVDN and IGF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов DVDN и IGF
Секторы
DVDN
IGF
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
DVDN
IGF
Финансовые услуги
DVDN
IGF
-
Сырьевые материалы
DVDN
-
IGF
-
Коммуникационные услуги
DVDN
-
IGF
-
Потребительский циклический сектор
DVDN
-
IGF
-
Потребительский защитный сектор
DVDN
-
IGF
-
Энергетика
DVDN
-
IGF
Здравоохранение
DVDN
-
IGF
-
Промышленность
DVDN
-
IGF
Технологии
DVDN
-
IGF
-
Коммунальные услуги
DVDN
-
IGF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. IGF — Ранг доходности на риск
DVDN
IGF
Сравнение DVDN c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.03 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.31 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и IGF
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -58.33% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -5.87% | -19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -2.25% | -28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -11.81% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 2.14% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и IGF
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.05% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 8.93% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 10.62% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 13.97% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.70% | +1.98% |
Сравнение комиссий DVDN и IGF
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и IGF
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности IGF в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.89% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and IGF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (3.98%) compared to IGF (3.05%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs IGF's -58.33%.
On 1-year performance, IGF leads with 17.72% vs -18.23% for DVDN. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGF has performed better with a 17.72% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 2.89% for IGF.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Kingsbarn and iShares. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.39% for IGF.
IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор