PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVDN с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с FEGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 25.26% for FEGE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 8.59%.

DVDN

1 день
1.35%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
-11.96%
С начала года
-8.25%
1 год
-18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.40%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
2.90%
С начала года
8.59%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и FEGE

2026 (YTD)20252024
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.25%-17.23%2.06%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.59%34.19%-1.43%

Correlation

The correlation between DVDN and FEGE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.52

The correlation between DVDN and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVDN и FEGE

Секторы
DVDN
FEGE

Недвижимость

79.8%
2.5%

Финансовые услуги

20.2%
11.7%

Сырьевые материалы

-

10.3%

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

16.0%

Энергетика

-

6.7%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

8.7%

Технологии

-

11.7%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DVDN
79.8%
FEGE
2.5%

Финансовые услуги

DVDN
20.2%
FEGE
11.7%

Сырьевые материалы

DVDN

-

FEGE
10.3%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

FEGE
10.2%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

FEGE
5.8%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

FEGE
16.0%

Энергетика

DVDN

-

FEGE
6.7%

Здравоохранение

DVDN

-

FEGE
12.8%

Промышленность

DVDN

-

FEGE
8.7%

Технологии

DVDN

-

FEGE
11.7%

Коммунальные услуги

DVDN

-

FEGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с KEATFEGE с FIVA

Доходность на риск

DVDN vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVDNFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.00

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.67

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.32

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

7.43

-8.63

DVDN vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVDN и FEGE

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-11.13%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-10.96%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-2.89%

-27.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-1.88%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

3.41%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и FEGE

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.27%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

10.38%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

12.72%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

14.51%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

14.51%

+4.17%

Сравнение комиссий DVDN и FEGE

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и FEGE

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности FEGE в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.67%17.27%14.43%2.74%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and FEGE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (3.98%) compared to FEGE (3.27%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, FEGE leads with 25.26% vs -18.23% for DVDN. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 25.26% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 1.18% for FEGE.

They also come from different issuers: Kingsbarn and First Eagle. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.50% for FEGE.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор