Сравнение DVDN с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
DVDN и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVDN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DVDN и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVDN и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.42% | -17.23% | 2.17% | 14.96% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
DVDN
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -17.46%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVDN и DFRA
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
DVDN vs. DFRA — Ранг доходности на риск
DVDN
DFRA
Сравнение DVDN c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | 0.87 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | 1.28 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.12 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 4.52 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.87 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.73 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между DVDN и DFRA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и DFRA
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 19.27% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и DFRA
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVDN | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -19.35% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -14.67% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -5.53% | -26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -3.91% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 3.63% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и DFRA
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVDN | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.81% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 11.88% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 18.56% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.59% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.59% | +1.19% |