PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с DFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVDN is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past year, DVDN returned -16.64% vs 15.09% for DFRA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 8.60%.

DVDN

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и DFRA

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-10.16%-17.23%2.17%14.96%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.60%6.64%7.05%6.54%

Correlation

The correlation between DVDN and DFRA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between DVDN and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVDN и DFRA

Секторы
DVDN
DFRA

Недвижимость

79.5%
12.1%

Финансовые услуги

20.5%

-

Сырьевые материалы

-

18.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

26.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

35.7%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Недвижимость

DVDN
79.5%
DFRA
12.1%

Финансовые услуги

DVDN
20.5%
DFRA

-

Сырьевые материалы

DVDN

-

DFRA
18.5%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

DFRA

-

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

DFRA

-

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

DFRA
3.2%

Энергетика

DVDN

-

DFRA
26.3%

Здравоохранение

DVDN

-

DFRA

-

Промышленность

DVDN

-

DFRA
35.7%

Технологии

DVDN

-

DFRA
1.5%

Коммунальные услуги

DVDN

-

DFRA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV

Доходность на риск

DVDN vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.03

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
1.47

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.30

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

4.50

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа DFRA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.03

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.68

-0.95

Просадки

Сравнение просадок DVDN и DFRA

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-19.35%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-11.64%

-13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.07%

-7.31%

-24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-3.96%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

3.36%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и DFRA

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.52%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

12.85%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

14.70%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.52%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.52%

+1.31%

Сравнение комиссий DVDN и DFRA

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и DFRA

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности DFRA в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.84%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and DFRA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.26%) compared to DFRA (4.52%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs DFRA's -19.35%.

On 1-year performance, DFRA leads with 15.09% vs -16.64% for DVDN. On fees, DFRA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DFRA has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFRA has performed better with a 15.09% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFRA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 4.20% for DFRA.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.69% for DFRA.

DFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор