PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и TSLL


2026 (YTD)2025202420232022
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-30.64%-88.72%-29.51%-27.63%-30.48%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
-35.93%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -30.64%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.


DUST

1 день
-13.77%
1 месяц
45.77%
С начала года
-30.64%
6 месяцев
-52.34%
1 год
-85.24%
3 года*
-62.31%
5 лет*
-51.05%
10 лет*
-58.51%

TSLL

1 день
9.16%
1 месяц
-16.71%
С начала года
-35.93%
6 месяцев
-39.94%
1 год
34.59%
3 года*
3.01%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Сравнение комиссий DUST и TSLL

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.


Доходность на риск

DUST vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.31

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.36

1.25

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.15

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.59

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

1.26

-2.53

DUST vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.31

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.13

-0.38

Корреляция

Корреляция между DUST и TSLL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TSLL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности TSLL в 7.98%


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
9.40%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
7.98%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и TSLL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLL.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.88%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-51.06%

-40.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-67.65%

-32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-53.34%

-29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.00%

23.92%

+43.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TSLL

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 35.65% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.31%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.65%

22.31%

+13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.40%

59.24%

+14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

110.51%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.84%

107.90%

-37.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.14%

107.90%

-18.76%