PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.72%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности DUST и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -53.72% против 53.62% соответственно.

DUST

1 день
-3.25%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-77.39%
3 года*
-62.40%
5 лет*
-47.55%
10 лет*
-53.72%

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-29.09%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between DUST and TECL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.16

The correlation between DUST and TECL shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

DUST vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
4.03

-4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
3.52

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.46

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

5.39

-6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

15.48

-16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

4.03

-4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.57

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.74

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.76

-1.26

Просадки

Сравнение просадок DUST и TECL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-46.58%

-39.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-66.58%

-30.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-77.96%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-77.96%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.42%

-92.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-18.38%

-64.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.05%

16.19%

+46.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TECL

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.50% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.50%

21.53%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.09%

50.05%

+22.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

62.27%

+28.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

74.08%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.17%

72.35%

+14.82%

Сравнение комиссий DUST и TECL

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TECL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		9.20%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

DUST and TECL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.50%) compared to TECL (21.53%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs -53.72% for DUST. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 21.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs -53.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 3.30% for TECL.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор