Сравнение DUST с TECL
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -49.28%/yr vs 47.50%/yr for TECL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности DUST и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -49.28% против 47.50% соответственно.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам DUST и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between DUST and TECL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.16 |
The correlation between DUST and TECL shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. TECL — Ранг доходности на риск
DUST
TECL
Сравнение DUST c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.10 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.40 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и TECL
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -46.58% | -39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -66.58% | -30.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -77.96% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -77.96% | -22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -32.85% | -67.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -18.40% | -65.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 18.05% | +49.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 23.53%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 29.65% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 63.10% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 73.23% | +22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 76.11% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 73.26% | +13.71% |
Сравнение комиссий DUST и TECL
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и TECL
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and TECL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.50% vs -49.28% for DUST. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.50% return vs -49.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.98% for DUST.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор