PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUST и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -49.28% против 47.50% соответственно.


DUST

1 день
7.05%
1 месяц
44.18%
6 месяцев
22.98%
С начала года
-4.79%
1 год
-70.93%
3 года*
-58.02%
5 лет*
-46.95%
10 лет*
-49.28%

TECL

1 день
-6.99%
1 месяц
-16.54%
6 месяцев
52.63%
С начала года
56.36%
1 год
97.13%
3 года*
50.48%
5 лет*
27.73%
10 лет*
47.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и TECL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-4.79%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
56.36%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between DUST and TECL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

-0.16

The correlation between DUST and TECL shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

DUST vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUSTTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.10

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

5.40

-6.46

DUST vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и TECL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TECL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.83%

-46.58%

-39.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-66.58%

-30.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-77.96%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-77.96%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-32.85%

-67.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.45%

-18.40%

-65.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.27%

18.05%

+49.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 23.53%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.53%

29.65%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.17%

63.10%

+14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.66%

73.23%

+22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.51%

76.11%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.97%

73.26%

+13.71%

Сравнение комиссий DUST и TECL

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TECL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TECL в 4.55%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
3.98%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
4.55%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы


DUST and TECL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.65%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 47.50% vs -49.28% for DUST. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.50% return vs -49.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.98% for DUST.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор