Сравнение DUST с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
DUST и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUST и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -58.91% против -39.93% соответственно.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и SPXS
DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
DUST vs. SPXS — Ранг доходности на риск
DUST
SPXS
Сравнение DUST c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.77 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -0.97 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.66 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.76 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | -0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.81 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DUST и SPXS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и SPXS
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и SPXS
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -65.10% | -26.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -87.42% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.52% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -96.27% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | 55.82% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и SPXS
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 16.19% | +17.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | 28.36% | +45.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 54.64% | +37.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 50.41% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 53.49% | +35.68% |