PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и NVDU


2026 (YTD)202520242023
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%-29.51%-20.60%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
-16.24%33.65%289.29%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -16.24%.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Сравнение комиссий DUST и NVDU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.


Доходность на риск

DUST vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.14

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

1.90

-4.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.24

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.32

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

5.54

-6.83

DUST vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.14

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.93

-1.44

Корреляция

Корреляция между DUST и NVDU составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и NVDU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности NVDU в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
6.92%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и NVDU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и NVDU.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-67.27%

-32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-42.27%

-49.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-34.90%

-65.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-19.07%

-64.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

17.68%

+49.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и NVDU

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

20.47%

+13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

51.19%

+22.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

81.98%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

91.99%

-21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

91.99%

-2.82%