Сравнение DUST с NRGU
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, DUST returned -70.93% vs 119.26% for NRGU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DUST charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности DUST и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -82.86% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
Correlation
The correlation between DUST and NRGU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. NRGU — Ранг доходности на риск
DUST
NRGU
Сравнение DUST c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.73 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 6.13 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и NRGU
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -57.50% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -43.89% | -41.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -24.81% | -75.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -26.06% | -57.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 19.53% | +47.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и NRGU
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 23.53% и 23.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 23.48% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 63.97% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 76.98% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 89.07% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 89.07% | -2.10% |
Сравнение комиссий DUST и NRGU
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и NRGU
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and NRGU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (23.53%) compared to NRGU (23.48%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -70.93% for DUST. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -70.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for NRGU.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор