PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и MULL


2026 (YTD)20252024
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%8.75%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий DUST и MULL

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

DUST vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

6.53

-7.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

3.77

-6.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.50

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

16.69

-17.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

46.83

-48.12

DUST vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

6.53

-7.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

1.91

-2.43

Корреляция

Корреляция между DUST и MULL составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и MULL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и MULL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-72.29%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-53.09%

-38.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-39.05%

-60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-21.99%

-61.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

18.92%

+48.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 33.98%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

47.87%

-13.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

99.70%

-25.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

130.90%

-38.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

130.06%

-59.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

130.06%

-40.89%