Сравнение DUST с MOOD
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. DUST is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, DUST returned -58.02%/yr vs 19.36%/yr for MOOD. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности DUST и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.45%.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
MOOD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -18.71% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 13.45% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between DUST and MOOD is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | -0.58 |
The correlation between DUST and MOOD shifts across timeframes, from -0.73 (1 year) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. MOOD — Ранг доходности на риск
DUST
MOOD
Сравнение DUST c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.24 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 9.85 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и MOOD
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -14.34% | -85.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -9.71% | -76.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -9.71% | -87.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.93% | -98.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -2.30% | -81.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 3.19% | +64.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и MOOD
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 3.17% | +20.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 12.49% | +64.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 14.68% | +80.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 12.12% | +61.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 12.12% | +74.85% |
Сравнение комиссий DUST и MOOD
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и MOOD
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and MOOD have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (23.53%) compared to MOOD (3.17%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 19.36% vs -58.02% for DUST. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.36% return vs -58.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.35% for MOOD.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Direxion and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.73% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор