Сравнение DUST с GDXY
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXY is a Derivative Income fund managed by YieldMax. Over the past year, DUST returned -76.81% vs 30.32% for GDXY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -6.82%.
DUST
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -26.71%
- 6 месяцев
- -36.80%
- 1 год
- -76.81%
- 3 года*
- -62.09%
- 5 лет*
- -47.20%
- 10 лет*
- -53.65%
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -26.71% | -88.72% | 5.85% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 88.08% | -11.63% |
Correlation
The correlation between DUST and GDXY is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | -0.97 |
The correlation between DUST and GDXY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. GDXY — Ранг доходности на риск
DUST
GDXY
Сравнение DUST c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.09 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.77 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.83 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.76 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок DUST и GDXY
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -28.03% | -71.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -28.03% | -58.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.20% | -74.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.35% | -6.40% | -76.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.85% | 10.96% | +51.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GDXY
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.34% | 11.75% | +18.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.12% | 30.92% | +41.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.34% | 36.57% | +53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 31.73% | +40.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.19% | 31.73% | +55.46% |
Сравнение комиссий DUST и GDXY
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и GDXY
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности GDXY в 74.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 8.90% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and GDXY have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (30.34%) compared to GDXY (11.75%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GDXY's -28.03%.
On 1-year performance, GDXY leads with 30.32% vs -76.81% for DUST. On fees, GDXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 30.32% return vs -76.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 8.90% for DUST.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while GDXY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.99% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор