Сравнение DUST с GDXY
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. DUST is passively managed, while GDXY is actively managed. Over the past year, DUST returned -70.93% vs 10.94% for GDXY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | 7.46% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 88.08% | -11.84% |
Correlation
The correlation between DUST and GDXY is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | -0.97 |
The correlation between DUST and GDXY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. GDXY — Ранг доходности на риск
DUST
GDXY
Сравнение DUST c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.30 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.71 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и GDXY
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -36.52% | -63.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -36.52% | -49.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -36.52% | -63.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -7.77% | -75.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 15.39% | +51.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GDXY
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 9.79% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 33.26% | +43.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 39.10% | +56.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 32.59% | +40.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 32.59% | +54.38% |
Сравнение комиссий DUST и GDXY
DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и GDXY
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности GDXY в 90.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and GDXY have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (23.53%) compared to GDXY (9.79%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GDXY's -36.52%.
On 1-year performance, GDXY leads with 10.94% vs -70.93% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 10.94% return vs -70.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 3.98% for DUST.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.08% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор