PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -6.82%.


DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

GDXY

1 день
-2.47%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-3.09%
1 год
30.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и GDXY


2026 (YTD)20252024
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-26.71%-88.72%5.85%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
-6.82%88.08%-11.63%

Correlation

The correlation between DUST and GDXY is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

-0.97

The correlation between DUST and GDXY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DUST vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина

GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.17

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.09

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

2.77

-4.00

DUST vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.83

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.76

-1.27

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDXY

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSTGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-28.03%

-71.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-28.03%

-58.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.20%

-74.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-6.40%

-76.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

10.96%

+51.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDXY

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSTGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

11.75%

+18.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

30.92%

+41.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

36.57%

+53.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

31.73%

+40.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

31.73%

+55.46%

Сравнение комиссий DUST и GDXY

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDXY

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности GDXY в 74.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
74.25%52.13%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DUST and GDXY have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to GDXY (11.75%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GDXY's -28.03%.

On 1-year performance, GDXY leads with 30.32% vs -76.81% for DUST. On fees, GDXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 30.32% return vs -76.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 8.90% for DUST.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while GDXY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.99% for GDXY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор