Сравнение DUSQX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSQX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | -3.28% | 16.76% | 24.25% | 24.23% | -16.85% | 24.31% | 18.89% | 31.52% | -6.22% | 22.09% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DUSQX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 13.55% против 10.84% соответственно.
DUSQX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.55%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и DFSVX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DUSQX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DUSQX
DFSVX
Сравнение DUSQX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSQX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.67 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.75 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSQX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DUSQX и DFSVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и DFSVX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.05% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и DFSVX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSQX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -66.70% | +31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -15.11% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -27.69% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | -52.12% | +17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.89% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -9.51% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.09% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и DFSVX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.21% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSQX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.46% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 12.88% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 23.35% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 21.68% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 23.92% | -6.24% |