Сравнение DUSQX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
DUSQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSQX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между DUSQX и SCHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и SCHX
Основные характеристики
DUSQX:
0.51
SCHX:
0.66
DUSQX:
0.83
SCHX:
1.03
DUSQX:
1.12
SCHX:
1.15
DUSQX:
0.51
SCHX:
0.67
DUSQX:
2.05
SCHX:
2.70
DUSQX:
4.74%
SCHX:
4.75%
DUSQX:
19.12%
SCHX:
19.47%
DUSQX:
-34.83%
SCHX:
-34.33%
DUSQX:
-9.82%
SCHX:
-9.50%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSQX показывает доходность -5.30%, а SCHX немного выше – -5.20%. За последние 10 лет акции DUSQX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.46% против 13.50% соответственно.
DUSQX
-5.30%
-0.68%
-4.74%
8.25%
13.34%
10.46%
SCHX
-5.20%
-0.23%
-4.02%
11.44%
16.45%
13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и SCHX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSQX и SCHX
DUSQX
SCHX
Сравнение DUSQX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и SCHX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SCHX в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.16% | 1.11% | 1.31% | 1.56% | 1.12% | 1.42% | 1.48% | 1.78% | 1.62% | 1.80% | 1.75% | 1.53% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.29% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и SCHX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и SCHX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 13.87% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.