График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) показал доход в -5.94% с начала года и 14.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUSQX составила 13.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DUSQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | -0.16% | -7.50% | -5.94% | |||||||||
| 2025 | 3.12% | -1.35% | -5.72% | -1.13% | 6.15% | 4.96% | 2.38% | 2.07% | 3.30% | 1.78% | 0.48% | 0.11% | 16.76% |
| 2024 | 1.63% | 5.75% | 3.76% | -4.07% | 4.67% | 2.72% | 1.53% | 2.29% | 1.99% | -0.47% | 6.23% | -3.54% | 24.25% |
| 2023 | 6.32% | -2.57% | 2.69% | 1.10% | -0.25% | 6.98% | 3.43% | -1.52% | -4.44% | -2.48% | 8.66% | 4.96% | 24.23% |
| 2022 | -5.34% | -2.33% | 3.15% | -8.28% | 0.61% | -8.75% | 8.85% | -3.61% | -9.02% | 8.60% | 5.76% | -5.54% | -16.85% |
| 2021 | -0.95% | 3.53% | 4.18% | 4.95% | 0.77% | 1.88% | 2.00% | 2.70% | -4.61% | 6.52% | -1.32% | 2.80% | 24.31% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio: годовая альфа составляет 1.59%, бета — 0.94, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- При бете 0.94 и R² 0.91 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 103.35%
- Участие в снижении
- 99.10%
Комиссия
Комиссия DUSQX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUSQX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DUSQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 6.61 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DUSQX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.37 | $0.36 | $1.30 | $1.08 | $0.69 | $0.33 | $0.33 | $0.27 | $0.27 | $0.25 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.08% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 34.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio составляет 8.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.05% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 521 |
| -20.47% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -19% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 89 |
| -15.44% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...