- ISIN
- US23320G2407
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 25 июн. 2013 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции DUSQX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUSQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,804.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) показал доход в 9.95% с начала года и 25.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUSQX составила 15.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DUSQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DUSQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | -0.16% | -4.89% | 9.60% | 4.74% | -0.97% | 9.95% | ||||||
| 2025 | 3.12% | -1.35% | -5.72% | -1.13% | 6.15% | 4.96% | 2.38% | 2.07% | 3.30% | 1.78% | 0.48% | 0.11% | 16.76% |
| 2024 | 1.63% | 5.75% | 3.76% | -4.07% | 4.67% | 2.72% | 1.53% | 2.29% | 1.99% | -0.47% | 6.23% | -3.54% | 24.25% |
| 2023 | 6.32% | -2.57% | 2.69% | 1.10% | -0.25% | 6.98% | 3.43% | -1.52% | -4.44% | -2.48% | 8.66% | 4.96% | 24.23% |
| 2022 | -5.34% | -2.33% | 3.15% | -8.28% | 0.61% | -8.75% | 8.85% | -3.61% | -9.02% | 8.60% | 5.76% | -5.54% | -16.85% |
| 2021 | -0.95% | 3.53% | 4.18% | 4.95% | 0.77% | 1.88% | 2.00% | 2.70% | -4.61% | 6.52% | -1.32% | 2.80% | 24.31% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio has an annualized alpha of 1.65%, beta of 0.94, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 102.78%
- Участие в снижении
- 98.54%
Комиссия
Комиссия DUSQX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUSQX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.46 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 10.92 | +3.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.37 | $0.36 | $1.30 | $1.08 | $0.69 | $0.33 | $0.33 | $0.27 | $0.27 | $0.25 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 34.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.83%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.05%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 2mo | 2y 26dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.47%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.00%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.44%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 2d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| DUSQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -56.78% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.10% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -18.90% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -25.43% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | -33.92% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -3.21% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.71% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.04% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DUSQX
Добавьте DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUSQX