PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G2407

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

25 июн. 2013 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DUSQX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

Популярные сравнения:
DUSQX с SPY DUSQX с SPLG DUSQX с VTSAX DUSQX с VOO DUSQX с SCHG DUSQX с DISVX DUSQX с SCHX
Популярные сравнения:
DUSQX с SPY DUSQX с SPLG DUSQX с VTSAX DUSQX с VOO DUSQX с SCHG DUSQX с DISVX DUSQX с SCHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) показал доход в 0.66% с начала года и 11.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUSQX составила 11.06%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DUSQX

С начала года

0.66%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-2.91%

1 год

11.69%

3 года

11.12%

5 лет

13.45%

10 лет

11.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUSQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.12%-1.35%-5.72%-1.13%6.15%0.66%
20241.63%5.75%3.76%-4.07%4.67%2.72%1.53%2.29%1.99%-0.47%6.23%-3.54%24.25%
20236.32%-2.57%2.69%1.10%-0.25%6.98%3.43%-1.52%-4.44%-2.48%8.66%1.17%19.73%
2022-5.34%-2.33%3.15%-8.28%0.61%-8.75%8.85%-3.61%-9.02%8.60%5.76%-8.43%-19.38%
2021-0.95%3.53%4.18%4.95%0.77%1.89%2.00%2.70%-4.61%6.52%-1.32%1.43%22.65%
2020-0.61%-8.53%-13.66%13.11%5.48%1.92%5.71%7.16%-3.38%-2.10%11.74%4.01%18.89%
20198.54%3.60%1.37%4.31%-6.88%7.37%1.55%-2.40%2.11%2.08%4.03%2.77%31.30%
20185.65%-3.70%-2.29%0.12%2.36%0.46%3.55%3.26%0.35%-7.31%1.85%-9.56%-6.23%
20172.16%3.60%0.04%0.96%0.95%0.82%1.94%0.13%2.46%2.25%3.45%1.43%22.09%
2016-5.59%0.51%6.83%0.32%1.66%-0.23%3.98%0.30%0.23%-2.03%4.90%1.73%12.74%
2015-3.04%6.10%-1.21%0.54%1.45%-1.90%1.23%-5.87%-3.10%7.89%0.31%-2.31%-0.72%
2014-3.60%4.80%0.90%0.51%2.27%2.47%-1.69%4.17%-2.11%1.93%2.37%-0.39%11.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DUSQX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DUSQX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSQX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSQX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSQX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.36$1.30$1.08$1.16$0.33$0.33$0.27$0.27$0.25$0.22$0.22

Дивидендный доход

1.09%1.11%4.95%4.84%4.14%1.42%1.65%1.78%1.62%1.80%1.75%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.36
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.04$1.30
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.81$1.08
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.92$1.16
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.33
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.33
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.27
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.27
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.25
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.22
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 34.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio составляет 4.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.06%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.568
-20.47%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-19%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-15.44%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...