Сравнение DUSQX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DUSQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSQX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между DUSQX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и SCHG
Основные характеристики
DUSQX:
0.51
SCHG:
0.60
DUSQX:
0.83
SCHG:
0.98
DUSQX:
1.12
SCHG:
1.14
DUSQX:
0.51
SCHG:
0.64
DUSQX:
2.05
SCHG:
2.22
DUSQX:
4.74%
SCHG:
6.72%
DUSQX:
19.12%
SCHG:
24.97%
DUSQX:
-34.83%
SCHG:
-34.59%
DUSQX:
-9.82%
SCHG:
-12.59%
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции DUSQX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.46% против 15.04% соответственно.
DUSQX
-5.30%
-0.68%
-4.74%
8.25%
13.34%
10.46%
SCHG
-8.73%
1.56%
-5.05%
12.49%
18.01%
15.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и SCHG
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSQX и SCHG
DUSQX
SCHG
Сравнение DUSQX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и SCHG
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.16% | 1.11% | 1.31% | 1.56% | 1.12% | 1.42% | 1.48% | 1.78% | 1.62% | 1.80% | 1.75% | 1.53% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и SCHG
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и SCHG
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 13.87%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.