Сравнение DUSQX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DUSQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSQX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DUSQX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и VOO
Основные характеристики
DUSQX:
0.51
VOO:
0.61
DUSQX:
0.83
VOO:
0.96
DUSQX:
1.12
VOO:
1.14
DUSQX:
0.51
VOO:
0.62
DUSQX:
2.05
VOO:
2.51
DUSQX:
4.74%
VOO:
4.63%
DUSQX:
19.12%
VOO:
19.16%
DUSQX:
-34.83%
VOO:
-33.99%
DUSQX:
-9.82%
VOO:
-9.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSQX показывает доходность -5.30%, а VOO немного выше – -5.11%. За последние 10 лет акции DUSQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.19% соответственно.
DUSQX
-5.30%
-0.68%
-4.74%
8.25%
13.34%
10.46%
VOO
-5.11%
-0.26%
-4.09%
10.13%
15.61%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и VOO
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSQX и VOO
DUSQX
VOO
Сравнение DUSQX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и VOO
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.16% | 1.11% | 1.31% | 1.56% | 1.12% | 1.42% | 1.48% | 1.78% | 1.62% | 1.80% | 1.75% | 1.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и VOO
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и VOO
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.87% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.