Сравнение DUSQX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DUSQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSQX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DUSQX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и SPY
Основные характеристики
DUSQX:
0.51
SPY:
0.57
DUSQX:
0.83
SPY:
0.94
DUSQX:
1.12
SPY:
1.14
DUSQX:
0.51
SPY:
0.61
DUSQX:
2.05
SPY:
2.48
DUSQX:
4.74%
SPY:
4.63%
DUSQX:
19.12%
SPY:
20.07%
DUSQX:
-34.83%
SPY:
-55.19%
DUSQX:
-9.82%
SPY:
-9.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSQX показывает доходность -5.30%, а SPY немного выше – -5.13%. За последние 10 лет акции DUSQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.11% соответственно.
DUSQX
-5.30%
-0.68%
-4.74%
8.25%
13.34%
10.46%
SPY
-5.13%
-0.24%
-4.11%
10.06%
15.53%
12.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и SPY
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSQX и SPY
DUSQX
SPY
Сравнение DUSQX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и SPY
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.16% | 1.11% | 1.31% | 1.56% | 1.12% | 1.42% | 1.48% | 1.78% | 1.62% | 1.80% | 1.75% | 1.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и SPY
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и SPY
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 13.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.