Сравнение DUSQX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DUSQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSQX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DUSQX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и SPY
Основные характеристики
DUSQX:
1.82
SPY:
1.82
DUSQX:
2.48
SPY:
2.45
DUSQX:
1.33
SPY:
1.33
DUSQX:
2.80
SPY:
2.77
DUSQX:
10.99
SPY:
11.49
DUSQX:
2.10%
SPY:
2.03%
DUSQX:
12.58%
SPY:
12.70%
DUSQX:
-34.83%
SPY:
-55.19%
DUSQX:
-0.03%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции DUSQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.24% соответственно.
DUSQX
4.45%
4.65%
10.84%
23.50%
11.95%
11.64%
SPY
4.04%
4.73%
10.95%
23.86%
14.32%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и SPY
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSQX и SPY
DUSQX
SPY
Сравнение DUSQX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и SPY
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.06% | 1.11% | 1.31% | 1.56% | 1.12% | 1.42% | 1.48% | 1.78% | 1.62% | 1.80% | 1.75% | 1.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и SPY
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и SPY
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.58% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.