Сравнение DUSQX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSQX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | -3.28% | 16.76% | 24.25% | 24.23% | -16.85% | 24.31% | 18.89% | 31.52% | -6.22% | 22.09% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DUSQX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.55% против 9.64% соответственно.
DUSQX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.55%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и DFIEX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSQX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DUSQX
DFIEX
Сравнение DUSQX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSQX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.95 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.55 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.57 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 10.07 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSQX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.95 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.35 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DUSQX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и DFIEX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.05% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и DFIEX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSQX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -62.22% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.01% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -28.66% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | -41.04% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -7.75% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -12.26% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.81% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 5.21%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSQX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 7.09% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 10.45% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 15.90% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.65% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.35% | +1.33% |