PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSQX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSQX с DFFVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUSQX (DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - DUSQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DUSQX returned 15.06%/yr vs 11.67%/yr for DFFVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DUSQX charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.

Доходность

Сравнение доходности DUSQX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSQX показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции DUSQX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 15.06% против 11.67% соответственно.

DUSQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.26%
1 год
22.31%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.99%
10 лет*
15.06%

DFFVX

1 день
0.89%
1 месяц
2.31%
С начала года
16.87%
6 месяцев
14.91%
1 год
32.99%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSQX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		8.53%16.76%24.25%24.23%-16.85%24.31%18.89%31.52%-6.22%22.09%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		16.87%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Correlation

The correlation between DUSQX and DFFVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.81

The correlation between DUSQX and DFFVX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DUSQX:
DUSQX с VOODUSQX с SPYDUSQX с DISVXDUSQX с VTSAXDUSQX с SCHXDUSQX с SCHGDUSQX с DFLVX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX

Доходность на риск

DUSQX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSQX
Ранг доходности на риск DUSQX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSQX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSQX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSQX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSQX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSQX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSQXDFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.87

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.77

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.28

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

10.65

+1.56

DUSQX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSQX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSQX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSQX и DFFVX

Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и DFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSQXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-64.21%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-9.70%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-26.09%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-26.09%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.83%

-50.75%

+15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.62%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-9.69%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.98%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSQX и DFFVX

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSQXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.00%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.14%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

17.03%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

21.47%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

23.62%

-5.94%

Сравнение комиссий DUSQX и DFFVX

DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSQX и DFFVX

Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFFVX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.47%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		0.94%0.98%1.11%4.95%4.84%2.45%1.42%1.65%1.79%1.62%1.80%1.75%

Часто задаваемые вопросы

DUSQX and DFFVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSQX has higher volatility (4.60%) compared to DFFVX (4.00%). In terms of maximum drawdown, DUSQX dropped -34.83% vs DFFVX's -64.21%.

DUSQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSQX и DFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор