PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSLX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSLX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.03% против 8.72% соответственно.

DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с DUSLX:
DUSLX с DFSIXDUSLX с VOODUSLX с VFIAXDUSLX с TLLIXDUSLX с SPYDUSLX с VIGAXDUSLX с ^GSPC
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий DUSLX и TVRIX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DUSLX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.97

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.48

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

6.06

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSLX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.97

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.55

+0.32

Корреляция

Корреляция между DUSLX и TVRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и TVRIX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и TVRIX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-39.36%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.45%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-24.87%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-39.36%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-9.20%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-6.10%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.06%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и TVRIX

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.44%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.84%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

12.61%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.46%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.80%

-0.61%