Сравнение DUSLX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSLX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.03% против 11.71% соответственно.
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и PROVX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
DUSLX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
DUSLX
PROVX
Сравнение DUSLX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 3.81 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и PROVX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и PROVX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -57.65% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.54% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -27.48% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -27.48% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -10.07% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -13.23% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.29% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и PROVX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSLX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.20% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.81% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 14.60% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.59% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.12% | +1.07% |