PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSLX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и PROVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund
-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.03% против 11.71% соответственно.


DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Provident Trust Strategy Fund

Сравнение комиссий DUSLX и PROVX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.


Доходность на риск

DUSLX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.77

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.26

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.00

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

3.81

-0.32

DUSLX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSLXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.49

+0.38

Корреляция

Корреляция между DUSLX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и PROVX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PROVX в 17.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund
17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и PROVX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и PROVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSLXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-57.65%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.54%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-27.48%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-27.48%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-10.07%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-13.23%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.29%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и PROVX

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSLXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.20%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.81%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

14.60%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.59%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.12%

+1.07%