Сравнение DUSLX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSLX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSLX имеют среднегодовую доходность 14.03%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и MEIFX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
DUSLX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
DUSLX
MEIFX
Сравнение DUSLX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.81 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 3.44 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.52 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и MEIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и MEIFX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и MEIFX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -54.37% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.99% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -23.54% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -28.67% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.84% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -7.76% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.06% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и MEIFX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.99% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 7.32% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 14.98% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.95% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.96% | -0.77% |