Сравнение DUSLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSLX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSLX показывает доходность -4.21%, а FXAIX немного ниже – -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSLX имеют среднегодовую доходность 14.03%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и FXAIX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSLX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DUSLX
FXAIX
Сравнение DUSLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.97 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 7.30 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.97 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и FXAIX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и FXAIX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -33.79% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.13% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -24.50% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -33.79% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -6.23% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.83% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.53% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и FXAIX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.34% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.53% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.32% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.92% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.05% | -0.86% |