PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSLX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSLX показывает доходность -4.21%, а DFUSX немного ниже – -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSLX имеют среднегодовую доходность 14.03%, а акции DFUSX немного отстают с 13.93%.


DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DUSLX и DFUSX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DUSLX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.99

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

6.06

-2.58

DUSLX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSLXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.99

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.43

+0.44

Корреляция

Корреляция между DUSLX и DFUSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и DFUSX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и DFUSX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSLXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-54.96%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.10%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-24.58%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-33.79%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-6.21%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-10.66%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.58%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и DFUSX

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 5.57% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSLXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.35%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.09%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

18.15%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.88%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.05%

-0.86%