PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с UMDD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 19.78%/yr vs 1.83%/yr for UMDD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSL показывает доходность 33.81%, а UMDD немного выше – 34.70%.

DUSL

1 день
3.32%
1 месяц
2.73%
С начала года
33.81%
6 месяцев
39.80%
1 год
56.45%
3 года*
47.82%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—

UMDD

1 день
2.40%
1 месяц
1.72%
С начала года
34.70%
6 месяцев
34.85%
1 год
58.16%
3 года*
23.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		33.81%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		34.70%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%32.21%

Correlation

The correlation between DUSL and UMDD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.85

The correlation between DUSL and UMDD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUSL и UMDD

Секторы
DUSL
UMDD

Промышленность

20.0%
13.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Технологии

0.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
5.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

7.1%

Здравоохранение

-

4.8%

Недвижимость

-

3.9%

Промышленность

DUSL
20.0%
UMDD
13.4%

Коммунальные услуги

DUSL
1.1%
UMDD
1.6%

Технологии

DUSL
0.8%
UMDD
9.0%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
UMDD
5.1%

Сырьевые материалы

DUSL

-

UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

DUSL

-

UMDD
0.5%

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

UMDD
2.2%

Энергетика

DUSL

-

UMDD
2.7%

Финансовые услуги

DUSL

-

UMDD
7.1%

Здравоохранение

DUSL

-

UMDD
4.8%

Недвижимость

DUSL

-

UMDD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

DUSL vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.24

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.85

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.24

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

7.50

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMDD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DUSL и UMDD

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-86.24%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-26.04%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-60.33%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-64.61%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-7.75%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-23.59%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

7.78%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и UMDD

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеют волатильность 12.43% и 12.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

12.58%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

34.76%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.14%

46.96%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.55%

58.96%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.51%

62.30%

-0.79%

Сравнение комиссий DUSL и UMDD

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и UMDD

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности UMDD в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.56%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.78%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and UMDD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (12.58%) compared to DUSL (12.43%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs UMDD's -86.24%.

On 5-year performance, DUSL leads with 19.78% vs 1.83% for UMDD. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 19.78% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.56%, compared with 0.78% for UMDD.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.95% for UMDD.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор