Сравнение DUSL с TSLL
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. DUSL is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, DUSL returned 51.38%/yr vs 7.98%/yr for TSLL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 35.40%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -22.80%.
DUSL
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 35.40%
- 6 месяцев
- 36.53%
- 1 год
- 61.39%
- 3 года*
- 51.38%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 35.40% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | 0.41% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -22.80% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Correlation
The correlation between DUSL and TSLL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов DUSL и TSLL
Секторы
DUSL
TSLL
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
DUSL
TSLL
-
Коммунальные услуги
DUSL
TSLL
-
Технологии
DUSL
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
DUSL
TSLL
Сырьевые материалы
DUSL
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
DUSL
-
TSLL
-
Потребительский защитный сектор
DUSL
-
TSLL
-
Энергетика
DUSL
-
TSLL
-
Финансовые услуги
DUSL
-
TSLL
-
Здравоохранение
DUSL
-
TSLL
-
Недвижимость
DUSL
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
DUSL
TSLL
Сравнение DUSL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.23 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 0.48 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.14 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.08 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и TSLL
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -82.88% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -54.75% | +21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | -82.88% | +32.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -61.02% | +51.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -53.83% | +31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 26.36% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 14.60%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 24.35% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 54.52% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.94% | 92.41% | -45.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.53% | 106.83% | -54.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 106.83% | -45.29% |
Сравнение комиссий DUSL и TSLL
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и TSLL
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности TSLL в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 8.46% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and TSLL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.35%) compared to DUSL (14.60%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, DUSL leads with 51.38% vs 7.98% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 14.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DUSL has performed better with a 51.38% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.
DUSL has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 6.63% for TSLL.
Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.83% for TSLL.
DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор