Сравнение DUSL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DUSL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 42.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и TQQQ
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
DUSL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
DUSL
TQQQ
Сравнение DUSL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.72 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.41 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.41 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 4.28 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.72 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и TQQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и TQQQ
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и TQQQ
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -81.66% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -36.97% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -81.66% | +23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -28.08% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -18.66% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 12.13% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и TQQQ
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 20.09% и 19.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 19.74% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 38.50% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 67.35% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 66.53% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 65.83% | -4.19% |