PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.61%/yr vs 21.71%/yr for TQQQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 42.40%.

DUSL

1 день
6.82%
1 месяц
16.12%
С начала года
53.24%
6 месяцев
45.94%
1 год
83.22%
3 года*
51.98%
5 лет*
23.61%
10 лет*
—

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		53.24%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%41.10%

Correlation

The correlation between DUSL and TQQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.59

The correlation between DUSL and TQQQ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSL и TQQQ

Секторы
DUSL
TQQQ

Промышленность

18.7%
2.8%

Коммунальные услуги

0.9%
1.4%

Технологии

0.8%
53.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

DUSL
18.7%
TQQQ
2.8%

Коммунальные услуги

DUSL
0.9%
TQQQ
1.4%

Технологии

DUSL
0.8%
TQQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
TQQQ
12.3%

Сырьевые материалы

DUSL

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

DUSL

-

TQQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

DUSL

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

DUSL

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

DUSL

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

DUSL

-

TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UTSLDUSL с UPRODUSL с CURE
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

DUSL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.73

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.15

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.50

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

7.89

+0.26

DUSL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и TQQQ

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-81.66%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-36.97%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-58.04%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-81.66%

+23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.07%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-18.49%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

11.67%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 19.73%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

26.81%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.92%

43.27%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.00%

53.22%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.00%

67.42%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.66%

66.30%

-4.64%

Сравнение комиссий DUSL и TQQQ

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и TQQQ

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		7.37%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and TQQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to DUSL (19.73%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs TQQQ's -81.66%.

On 5-year performance, DUSL leads with 23.61% vs 21.71% for TQQQ. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.61% return vs 21.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.27% for TQQQ.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор