Сравнение DUSL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
DUSL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 26.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и SPUU
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
DUSL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
DUSL
SPUU
Сравнение DUSL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.29 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.25 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 5.36 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и SPUU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SPUU
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SPUU
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -59.35% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -23.10% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -46.59% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -12.15% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -9.62% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 5.41% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SPUU
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 10.73% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 19.20% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 36.23% | +23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 33.47% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 35.72% | +25.92% |