PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSL с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

DUSL и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSL и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		13.88%37.50%34.75%26.02%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSL показывает доходность 13.88%, а SHLD немного ниже – 13.41%.

DUSL

1 день
4.80%
1 месяц
-23.66%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.01%
1 год
63.08%
3 года*
39.99%
5 лет*
18.86%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с UPRODUSL с TPORDUSL с SOXLDUSL с CUREDUSL с UTSL
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий DUSL и SHLD

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

DUSL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.22

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.89

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.90

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

11.34

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.22

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.62

-2.35

Корреляция

Корреляция между DUSL и SHLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и SHLD

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		10.06%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSL и SHLD

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-15.06%

-70.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-15.06%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

-5.82%

-17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-2.58%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

5.18%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и SHLD

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

9.74%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.06%

18.64%

+17.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.65%

25.64%

+34.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

20.81%

+31.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

20.81%

+40.83%