Сравнение DUSL с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
DUSL и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и QQQE
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
DUSL vs. QQQE — Ранг доходности на риск
DUSL
QQQE
Сравнение DUSL c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.68 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.13 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.14 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 4.59 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.68 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.69 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и QQQE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и QQQE
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и QQQE
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -32.14% | -53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -12.74% | -22.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -32.14% | -26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -6.45% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -5.22% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 3.16% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и QQQE
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 5.64% | +14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 11.05% | +25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 20.47% | +39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 20.32% | +31.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 20.71% | +40.93% |