PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с OILU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, DUSL returned 45.34%/yr vs 6.45%/yr for OILU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 34.09%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.85%.

DUSL

1 день
2.31%
1 месяц
2.41%
С начала года
34.09%
6 месяцев
30.29%
1 год
60.14%
3 года*
45.34%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		34.09%37.50%34.75%37.23%-31.17%-3.48%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between DUSL and OILU is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.37

Over the past year, the correlation between DUSL and OILU has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DUSL и OILU

Секторы
DUSL
OILU

Промышленность

20.0%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

DUSL
20.0%
OILU

-

Коммунальные услуги

DUSL
1.1%
OILU

-

Технологии

DUSL
0.8%
OILU

-

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
OILU

-

Сырьевые материалы

DUSL

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

DUSL

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

OILU

-

Энергетика

DUSL

-

OILU
100.0%

Финансовые услуги

DUSL

-

OILU

-

Здравоохранение

DUSL

-

OILU

-

Недвижимость

DUSL

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

DUSL vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.27

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.78

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.37

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

5.62

+0.29

DUSL vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и OILU

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-81.00%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-33.51%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-69.09%

+18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-51.36%

+41.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-50.54%

+28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

14.12%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и OILU

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 18.87%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

21.88%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.19%

50.72%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.18%

62.50%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.90%

81.07%

-28.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.65%

81.07%

-19.42%

Сравнение комиссий DUSL и OILU

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и OILU

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.54%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and OILU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.88%) compared to DUSL (18.87%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, DUSL leads with 45.34% vs 6.45% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUSL has performed better with a 45.34% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 0.00% for OILU.

DUSL is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.95% for OILU.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор