PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSL с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

DUSL и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSL и NVDU

2026 (YTD)202520242023
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		13.88%37.50%34.75%26.02%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%289.29%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

DUSL

1 день
4.80%
1 месяц
-23.66%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.01%
1 год
63.08%
3 года*
39.99%
5 лет*
18.86%
10 лет*
—

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с UPRODUSL с TPORDUSL с SOXLDUSL с CUREDUSL с UTSL
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с MSFTNVDU с USD

Сравнение комиссий DUSL и NVDU

DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Доходность на риск

DUSL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.90

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.32

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

5.54

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDU равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.93

-0.66

Корреляция

Корреляция между DUSL и NVDU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и NVDU

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности NVDU в 6.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		10.06%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSL и NVDU

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-67.27%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-42.27%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

-34.90%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-19.07%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

17.68%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и NVDU

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 20.09% и 20.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

20.47%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.06%

51.19%

-15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.65%

81.98%

-22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

91.99%

-39.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

91.99%

-30.35%