Сравнение DUSL с NUGT
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.61%/yr vs 15.88%/yr for NUGT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DUSL charges 1.01%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -35.52%.
DUSL
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 53.24%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- 83.22%
- 3 года*
- 51.98%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -29.37%
- С начала года
- -35.52%
- 6 месяцев
- -41.56%
- 1 год
- 59.76%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- -12.40%
Сравнение доходности по годам DUSL и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 53.24% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 47.58% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -35.52% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.90% |
Correlation
The correlation between DUSL and NUGT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.17 |
The correlation between DUSL and NUGT shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DUSL и NUGT
Секторы
DUSL
NUGT
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
DUSL
NUGT
-
Коммунальные услуги
DUSL
NUGT
-
Технологии
DUSL
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
DUSL
NUGT
-
Сырьевые материалы
DUSL
-
NUGT
Коммуникационные услуги
DUSL
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
DUSL
-
NUGT
-
Энергетика
DUSL
-
NUGT
-
Финансовые услуги
DUSL
-
NUGT
-
Здравоохранение
DUSL
-
NUGT
-
Недвижимость
DUSL
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. NUGT — Ранг доходности на риск
DUSL
NUGT
Сравнение DUSL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSL | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.95 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 2.21 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSL и NUGT
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -99.97% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -63.43% | +29.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | -63.43% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -73.72% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.85% | +99.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -91.53% | +69.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 27.10% | -16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 19.73%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 34.79%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 34.79% | -15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | 80.31% | -38.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.00% | 94.54% | -44.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 73.03% | -20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.66% | 87.98% | -26.32% |
Сравнение комиссий DUSL и NUGT
DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и NUGT
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности NUGT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.37% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.61% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and NUGT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (34.79%) compared to DUSL (19.73%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs NUGT's -99.97%.
On 5-year performance, DUSL leads with 23.61% vs 15.88% for NUGT. On fees, DUSL is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.61% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSL is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
DUSL has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.61% for NUGT.
DUSL is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 1.13% for NUGT.
DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор