PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

DUSL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSL и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		13.88%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%48.29%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

DUSL

1 день
4.80%
1 месяц
-23.66%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.01%
1 год
63.08%
3 года*
39.99%
5 лет*
18.86%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с UPRODUSL с TPORDUSL с SOXLDUSL с CUREDUSL с UTSL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий DUSL и GUSH

DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Доходность на риск

DUSL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.79

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.35

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.26

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

3.14

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.79

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.43

+0.70

Корреляция

Корреляция между DUSL и GUSH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и GUSH

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		10.06%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DUSL и GUSH

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-99.98%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-43.67%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-73.64%

+15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

-99.77%

+76.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-92.81%

+70.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

17.57%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и GUSH

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

16.69%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.06%

39.24%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.65%

67.59%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

68.73%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

94.30%

-32.66%