Сравнение DUSL с FAS
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while FAS tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.30%/yr vs 12.28%/yr for FAS. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.88%/yr for FAS.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 54.89%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью 10.08%.
DUSL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 54.89%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 47.52%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.70%
FAS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.97%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 43.46%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 22.21%
- Всё время*
- 14.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $1.26M | $1.57M | |
| $72.50M | $79.88M | $86.32M |
Сравнение доходности по годам DUSL и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 54.89% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 47.58% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 10.08% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 53.01% |
Correlation
The correlation between DUSL and FAS is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between DUSL and FAS has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DUSL и FAS
Секторы
DUSL
FAS
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
DUSL
FAS
Технологии
DUSL
FAS
Коммунальные услуги
DUSL
FAS
-
Сырьевые материалы
DUSL
FAS
-
Потребительский циклический сектор
DUSL
FAS
-
Коммуникационные услуги
DUSL
-
FAS
-
Потребительский защитный сектор
DUSL
-
FAS
-
Энергетика
DUSL
-
FAS
-
Финансовые услуги
DUSL
-
FAS
Здравоохранение
DUSL
-
FAS
-
Недвижимость
DUSL
-
FAS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. FAS — Ранг доходности на риск
DUSL
FAS
Сравнение DUSL c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSL | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.63 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 1.40 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSL и FAS
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -91.61% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -40.88% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | -43.10% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -66.88% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -30.95% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 18.39% | -8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и FAS
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 11.36% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.71% | 32.81% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 43.45% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.09% | 54.98% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.55% | 61.10% | +0.45% |
Сравнение комиссий DUSL и FAS
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и FAS
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности FAS в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.29% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 7.62% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and FAS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUSL has higher volatility (15.06%) compared to FAS (11.36%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs FAS's -91.61%.
On 5-year performance, DUSL leads with 23.30% vs 12.28% for FAS. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.30% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.
FAS has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 7.29% for DUSL.
DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while FAS tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.88% for FAS.
DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор