Сравнение DUSL с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
DUSL и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 8.66% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.25% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 52.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.25%.
DUSL
- 1 день
- 9.83%
- 1 месяц
- -25.04%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- —
FAS
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и FAS
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
DUSL vs. FAS — Ранг доходности на риск
DUSL
FAS
Сравнение DUSL c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.32 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.08 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.37 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | -1.01 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.32 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и FAS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и FAS
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что меньше доходности FAS в 11.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.54% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.79% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и FAS
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -91.61% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -40.88% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -66.88% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.16% | -35.08% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -31.15% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 14.87% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и FAS
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 14.32% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.84% | 34.33% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 57.51% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.98% | 55.69% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.63% | 61.35% | +0.28% |