PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с DRN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%), while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 19.67%/yr vs -10.77%/yr for DRN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSL показывает доходность 34.09%, а DRN немного выше – 34.24%.

DUSL

1 день
2.31%
1 месяц
2.41%
С начала года
34.09%
6 месяцев
30.29%
1 год
60.14%
3 года*
45.34%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—

DRN

1 день
2.62%
1 месяц
6.26%
С начала года
34.24%
6 месяцев
33.93%
1 год
16.41%
3 года*
10.01%
5 лет*
-10.77%
10 лет*
-3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		34.09%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		34.24%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%5.29%

Correlation

The correlation between DUSL and DRN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.55

The correlation between DUSL and DRN shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSL и DRN

Секторы
DUSL
DRN

Промышленность

20.0%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

19.8%

Промышленность

DUSL
20.0%
DRN

-

Коммунальные услуги

DUSL
1.1%
DRN

-

Технологии

DUSL
0.8%
DRN

-

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
DRN

-

Сырьевые материалы

DUSL

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

DUSL

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

DRN

-

Энергетика

DUSL

-

DRN

-

Финансовые услуги

DUSL

-

DRN

-

Здравоохранение

DUSL

-

DRN

-

Недвижимость

DUSL

-

DRN
19.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

DUSL vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.40

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.81

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.68

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

1.51

+4.40

DUSL vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и DRN

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-86.32%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-24.28%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-48.26%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-80.58%

+22.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-61.73%

+51.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-35.11%

+13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

10.92%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и DRN

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

14.29%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.19%

30.42%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.18%

41.19%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.90%

56.78%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.65%

60.68%

+0.97%

Сравнение комиссий DUSL и DRN

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и DRN

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности DRN в 1.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		1.98%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.54%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and DRN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSL has higher volatility (18.87%) compared to DRN (14.29%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs DRN's -86.32%.

On 5-year performance, DUSL leads with 19.67% vs -10.77% for DRN. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 14.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 19.67% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 1.98% for DRN.

DUSL is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.99% for DRN.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор