PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUSL с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с DFEN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.30%/yr vs 37.08%/yr for DFEN. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.96%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 54.89%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 36.70%.

DUSL

1 день
0.27%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
21.09%
С начала года
54.89%
1 год
63.09%
3 года*
47.52%
5 лет*
23.30%
10 лет*
—
Всё время*
19.70%

DFEN

1 день
1.57%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
17.12%
С начала года
36.70%
1 год
63.79%
3 года*
76.76%
5 лет*
37.08%
10 лет*
—
Всё время*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEN

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
$14.94M$12.80M$14.99M

DUSL

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
$1.06M$1.26M$1.57M

Сравнение доходности по годам DUSL и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		54.89%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		36.70%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between DUSL and DFEN is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.80

The correlation between DUSL and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUSL и DFEN

Секторы
DUSL
DFEN

Промышленность

18.8%
18.5%

Технологии

1.2%
0.0%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

DUSL
18.8%
DFEN
18.5%

Технологии

DUSL
1.2%
DFEN
0.0%

Коммунальные услуги

DUSL
1.0%
DFEN

-

Сырьевые материалы

DUSL
0.4%
DFEN
0.4%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.2%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

DUSL

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

DFEN

-

Энергетика

DUSL

-

DFEN

-

Финансовые услуги

DUSL

-

DFEN

-

Здравоохранение

DUSL

-

DFEN

-

Недвижимость

DUSL

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с TPORDUSL с SOXLDUSL с UTSLDUSL с UPRODUSL с CURE
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с SPXLDFEN с VOODFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

DUSL vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DUSL c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.94

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.61

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.54

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

3.23

+3.02

DUSL vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и DFEN

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-91.36%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-41.75%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-43.13%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-51.96%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-10.42%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-44.83%

+23.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

19.82%

-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и DFEN

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 15.06%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

22.29%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.71%

55.89%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.58%

68.42%

-16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.09%

60.92%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.55%

71.60%

-10.05%

Сравнение комиссий DUSL и DFEN

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и DFEN

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности DFEN в 6.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		6.49%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		7.29%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and DFEN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.29%) compared to DUSL (15.06%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 37.08% vs 23.30% for DUSL. On fees, DFEN is cheaper at 0.96% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 37.08% return vs 23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 6.49% for DFEN.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.96% for DFEN.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор