PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с DFEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 17.84%/yr vs 26.54%/yr for DFEN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 31.08%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 2.17%.

DUSL

1 день
0.10%
1 месяц
4.49%
С начала года
31.08%
6 месяцев
34.15%
1 год
56.97%
3 года*
48.85%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		31.08%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%48.29%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between DUSL and DFEN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.80

The correlation between DUSL and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUSL и DFEN

Секторы
DUSL
DFEN

Промышленность

20.1%
19.7%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

0.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

DUSL
20.1%
DFEN
19.7%

Коммунальные услуги

DUSL
1.2%
DFEN

-

Технологии

DUSL
0.8%
DFEN
0.0%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
DFEN

-

Сырьевые материалы

DUSL

-

DFEN

-

Коммуникационные услуги

DUSL

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

DFEN

-

Энергетика

DUSL

-

DFEN

-

Финансовые услуги

DUSL

-

DFEN

-

Здравоохранение

DUSL

-

DFEN

-

Недвижимость

DUSL

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UTSLDUSL с UPRODUSL с CURE
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

DUSL vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.95

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.59

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

3.44

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEN равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.95

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DUSL и DFEN

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-91.36%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-41.75%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-43.13%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-56.23%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-33.04%

+20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-45.27%

+23.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

17.36%

-7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и DFEN

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 14.46%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

22.35%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.89%

53.06%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

63.21%

-16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.51%

60.16%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.55%

71.48%

-9.93%

Сравнение комиссий DUSL и DFEN

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и DFEN

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что сопоставимо с доходностью DFEN в 8.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.74%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and DFEN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to DUSL (14.46%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 26.54% vs 17.84% for DUSL. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 26.54% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL and DFEN have nearly identical dividend yields, around 8.74%.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.99% for DFEN.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор