Сравнение DUSL с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
DUSL и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 8.66% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью -1.16%.
DUSL
- 1 день
- 9.83%
- 1 месяц
- -25.04%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и DFEN
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
DUSL vs. DFEN — Ранг доходности на риск
DUSL
DFEN
Сравнение DUSL c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.83 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.27 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.03 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 10.38 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.83 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и DFEN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и DFEN
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности DFEN в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.54% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и DFEN
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -91.36% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -41.75% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -56.23% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.16% | -35.23% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -45.54% | +23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 12.18% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и DFEN
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 19.84%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.85%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 23.85% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.84% | 48.18% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 69.88% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.98% | 59.00% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.63% | 71.31% | -9.68% |