Сравнение DUSL с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
DUSL и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и AGG
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
DUSL vs. AGG — Ранг доходности на риск
DUSL
AGG
Сравнение DUSL c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.76 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 4.89 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.04 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и AGG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и AGG
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и AGG
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -18.43% | -67.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -2.52% | -32.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -17.82% | -40.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -2.30% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -2.71% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 0.91% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и AGG
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 1.67% | +18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 2.55% | +33.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 4.37% | +55.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 6.07% | +45.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 5.39% | +56.25% |