PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSL с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSL и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSL и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
13.88%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%48.29%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.


DUSL

1 день
4.80%
1 месяц
-23.66%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.01%
1 год
63.08%
3 года*
39.99%
5 лет*
18.86%
10 лет*

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий DUSL и AGG

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Доходность на риск

DUSL vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.32

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.76

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

4.89

+1.61

DUSL vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSLAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.60

-0.33

Корреляция

Корреляция между DUSL и AGG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и AGG

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
10.06%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DUSL и AGG

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSLAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-18.43%

-67.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-2.52%

-32.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-17.82%

-40.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

-2.30%

-21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-2.71%

-19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

0.91%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и AGG

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSLAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

1.67%

+18.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.06%

2.55%

+33.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.65%

4.37%

+55.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

6.07%

+45.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

5.39%

+56.25%