Сравнение DUSA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DUSA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | -0.10% | 22.57% | 20.43% | 34.17% | -19.57% | 17.71% | 14.22% | 30.54% | -11.93% | 16.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 20.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSA показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
DUSA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSA и VOO
DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DUSA vs. VOO — Ранг доходности на риск
DUSA
VOO
Сравнение DUSA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.49 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.53 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.13 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DUSA и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSA и VOO
Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.96% | 0.85% | 3.38% | 1.21% | 1.12% | 0.51% | 1.12% | 2.77% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DUSA и VOO
Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -33.99% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -8.90% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -24.52% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -5.44% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.72% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.57% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSA и VOO
Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.27% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.46% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.11% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.81% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.98% | +2.01% |