PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUSA с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с EUAD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. DUSA is actively managed, while EUAD is passively managed. Over the past year, DUSA returned 27.02% vs -2.80% for EUAD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.04%.

DUSA

1 день
-0.10%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
11.44%
С начала года
13.16%
1 год
27.02%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

EUAD

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
-12.79%
С начала года
-2.04%
1 год
-2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и EUAD

2026 (YTD)20252024
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		13.16%22.57%1.47%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.04%74.51%-6.86%

Correlation

The correlation between DUSA and EUAD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.23

Сравнение распределения секторов DUSA и EUAD

Секторы
DUSA
EUAD

Финансовые услуги

25.2%

-

Здравоохранение

18.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Энергетика

9.6%

-

Технологии

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Промышленность

2.3%
99.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUSA
25.2%
EUAD

-

Здравоохранение

DUSA
18.4%
EUAD
0.1%

Потребительский циклический сектор

DUSA
13.2%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

DUSA
13.2%
EUAD

-

Энергетика

DUSA
9.6%
EUAD

-

Технологии

DUSA
8.6%
EUAD

-

Потребительский защитный сектор

DUSA
6.6%
EUAD

-

Сырьевые материалы

DUSA
3.0%
EUAD

-

Промышленность

DUSA
2.3%
EUAD
99.5%

Недвижимость

DUSA

-

EUAD

-

Коммунальные услуги

DUSA

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с SCHKDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPYDUSA с PTLC
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с NATO.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY

Доходность на риск

DUSA vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSAEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.10

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.07

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.13

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

-0.28

+12.78

DUSA vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSA и EUAD

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSAEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-22.04%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-22.04%

+14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-14.52%

+14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.21%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

10.06%

-7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и EUAD

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 2.43%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSAEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

7.30%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

24.40%

-16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

29.25%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

29.65%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

29.65%

-9.89%

Сравнение комиссий DUSA и EUAD

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и EUAD

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.85%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and EUAD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (7.30%) compared to DUSA (2.43%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, DUSA leads with 27.02% vs -2.80% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUSA has performed better with a 27.02% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

DUSA has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.41% for EUAD.

DUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Davis Advisers and Select Funds. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.50% for EUAD.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор