PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUSA с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с BAC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers, while BAC (Bank of America Corporation) is a stock. Over the past 5 years, DUSA returned 12.28%/yr vs 13.05%/yr for BAC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 13.85%.

DUSA

1 день
-0.10%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
11.44%
С начала года
13.16%
1 год
27.02%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

BAC

1 день
-0.16%
1 месяц
8.18%
6 месяцев
19.07%
С начала года
13.85%
1 год
37.50%
3 года*
31.45%
5 лет*
13.05%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		13.16%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.45%
BAC
Bank of America Corporation		13.85%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%29.98%

Correlation

The correlation between DUSA and BAC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

0.70

The correlation between DUSA and BAC shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPYDUSA с PTLC
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с XLFBAC с SOFI

Доходность на риск

DUSA vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSABACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.73

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.29

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.10

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

5.47

+7.03

DUSA vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSA и BAC

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и BAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSABACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-93.10%

+56.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-17.93%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-27.51%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-46.64%

+16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.16%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-28.24%

+21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

6.87%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и BAC

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 2.43%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSABACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

5.98%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

16.81%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

21.73%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

26.72%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

30.47%

-10.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и BAC

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BAC в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.48%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.85%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and BAC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAC has higher volatility (5.98%) compared to DUSA (2.43%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs BAC's -93.10%.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и BAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор