PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с BAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSA с BAC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Bank of America Corporation (BAC).

DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSA и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSA и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		-0.10%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.91%
BAC
Bank of America Corporation		-9.71%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%30.83%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.71%.

DUSA

1 день
0.35%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
6.92%
1 год
20.03%
3 года*
23.30%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

BAC

1 день
0.22%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-1.11%
1 год
20.65%
3 года*
23.14%
5 лет*
7.14%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с SPYDUSA с DNLDUSA с NVDADUSA с SCHKDUSA с XLF
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

DUSA vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSABACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.77

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.11

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.21

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

3.25

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSABACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.20

+0.41

Корреляция

Корреляция между DUSA и BAC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и BAC

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BAC в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.96%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.23%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DUSA и BAC

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и BAC.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSABACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-93.10%

+56.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-17.93%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-46.64%

+16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-13.26%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-28.40%

+21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

6.68%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и BAC

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.17%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSABACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.73%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

16.60%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

26.81%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

26.82%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

30.79%

-10.80%