PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUSA с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSA с NVDA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и NVIDIA Corporation (NVDA).

DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSA или NVDA.

Корреляция

Корреляция между DUSA и NVDA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSA:

0.39

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

DUSA:

0.73

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

DUSA:

1.10

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

DUSA:

0.50

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

DUSA:

1.66

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

DUSA:

5.08%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

DUSA:

20.26%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

DUSA:

-36.71%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

DUSA:

-7.30%

NVDA:

-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -13.13%.

DUSA

С начала года

1.57%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-1.96%

1 год

7.82%

5 лет

15.96%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-20.97%

1 год

31.47%

5 лет

72.07%

10 лет

72.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSA и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг риск-скорректированной доходности DUSA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и NVDA

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.84%0.85%3.37%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DUSA и NVDA

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и NVDA

Загрузка...