PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и S&P 500 Index (^GSPC).

DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		-0.45%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.91%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

DUSA

1 день
0.32%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.13%
3 года*
23.51%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с BACDUSA с DNLDUSA с SPYDUSA с NVDADUSA с SCHKDUSA с XLF
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DUSA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.92

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.41

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

6.61

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между DUSA и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DUSA и ^GSPC

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-56.78%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.14%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-25.43%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.78%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.75%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.60%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и ^GSPC

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.20%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.37%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.55%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.33%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.90%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

18.05%

+1.95%