PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUSA с DNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSA с DNL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).

DUSA и DNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSA или DNL.

Корреляция

Корреляция между DUSA и DNL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSA:

0.56

DNL:

-0.03

Коэф-т Сортино

DUSA:

0.99

DNL:

0.12

Коэф-т Омега

DUSA:

1.14

DNL:

1.02

Коэф-т Кальмара

DUSA:

0.73

DNL:

-0.00

Коэф-т Мартина

DUSA:

2.43

DNL:

-0.01

Индекс Язвы

DUSA:

5.08%

DNL:

7.43%

Дневная вол-ть

DUSA:

20.62%

DNL:

18.57%

Макс. просадка

DUSA:

-36.71%

DNL:

-44.54%

Текущая просадка

DUSA:

-3.90%

DNL:

-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у DNL с доходностью 5.96%.

DUSA

С начала года

5.30%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

0.95%

1 год

11.47%

5 лет

18.20%

10 лет

N/A

DNL

С начала года

5.96%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

2.65%

1 год

-0.62%

5 лет

8.27%

10 лет

5.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DUSA и DNL

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DNL в 0.58%.

DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSA и DNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг риск-скорректированной доходности DUSA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSA c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа DNL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и DNL

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DNL в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.81%0.85%3.37%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%0.00%0.00%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.04%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок DUSA и DNL

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и DNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и DNL

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что DUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...