PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%14.42%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий DURPX и YFSIX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.16

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

4.86

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.16

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.72

+0.06

Корреляция

Корреляция между DURPX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и YFSIX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и YFSIX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-35.10%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.20%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-25.14%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-9.56%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.94%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.43%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и YFSIX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

9.49%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

19.95%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

21.30%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.13%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.21%

+1.48%