Сравнение DURPX с DUHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).
DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DUHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURPX и DUHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | -2.70% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -2.65% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DUHP с доходностью -2.48%.
DURPX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DUHP
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DURPX vs. DUHP — Ранг доходности на риск
DURPX
DUHP
Сравнение DURPX c DUHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURPX | DUHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.88 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURPX | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.71 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DURPX и DUHP составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DUHP
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что сопоставимо с доходностью DUHP в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DUHP
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DUHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURPX | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -20.05% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.07% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.04% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.16% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.63% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DUHP
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеют волатильность 4.95% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURPX | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.11% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 8.73% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 17.10% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 16.42% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.42% | +1.27% |