PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURPX с DUHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DURPX returned 18.80%/yr vs 19.70%/yr for DUHP. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DURPX charges 0.23%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности DURPX и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у DUHP с доходностью 9.85%.

DURPX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.00%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.88%
1 год
19.41%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURPX и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		8.72%12.81%20.49%21.85%-2.65%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%21.11%-2.56%

Correlation

The correlation between DURPX and DUHP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.99

The correlation between DURPX and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с TRLGXDURPX с FXAIXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Доходность на риск

DURPX vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.90

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.71

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.37

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

10.36

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.88

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DURPX и DUHP

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURPXDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-20.05%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.99%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-17.86%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.03%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и DUHP

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеют волатильность 2.43% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURPXDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.51%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.66%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

11.23%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.23%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.23%

+1.35%

Сравнение комиссий DURPX и DUHP

DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и DUHP

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что сопоставимо с доходностью DUHP в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		0.97%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DURPX and DUHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUHP has higher volatility (2.51%) compared to DURPX (2.43%). In terms of maximum drawdown, DURPX dropped -31.02% vs DUHP's -20.05%.

DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURPX и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор