Сравнение DUHP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DUHP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUHP или SCHG.
Основные характеристики
| DUHP | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.63% | 33.21% |
| Дох-ть за 1 год | 31.01% | 40.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 13.16 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 16.86% |
| Макс. просадка | -20.05% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.39% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между DUHP и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и SCHG
С начала года, DUHP показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и SCHG
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUHP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и SCHG
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.21% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и SCHG
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и SCHG
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 3.18%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.