Сравнение DURA с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
DURA и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DURA и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 2.41% | 7.17% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и VOTE
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
DURA vs. VOTE — Ранг доходности на риск
DURA
VOTE
Сравнение DURA c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.57 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.30 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DURA и VOTE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и VOTE
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и VOTE
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -25.71% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.07% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.68% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.34% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.59% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и VOTE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.74%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 5.40% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.74% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 18.50% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 17.30% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.30% | -0.21% |