PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.29%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности DURA и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

DURA

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.16%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.96%
1 год
21.94%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.45%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%16.50%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between DURA and UJUN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.62

Over the past year, the correlation between DURA and UJUN has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и UJUN

Секторы
DURA
UJUN

Потребительский защитный сектор

22.1%
4.9%

Энергетика

15.0%
3.5%

Здравоохранение

14.2%
8.4%

Финансовые услуги

9.2%
11.9%

Технологии

9.0%
36.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.9%

Коммунальные услуги

6.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Промышленность

5.9%
8.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
UJUN
4.9%

Энергетика

DURA
15.0%
UJUN
3.5%

Здравоохранение

DURA
14.2%
UJUN
8.4%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
UJUN
11.9%

Технологии

DURA
9.0%
UJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
UJUN
10.9%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
UJUN
2.3%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
UJUN
10.1%

Промышленность

DURA
5.9%
UJUN
8.1%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
UJUN
1.8%

Недвижимость

DURA

-

UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

DURA vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURAUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.58

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.94

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.79

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

23.27

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURAUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.58

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DURA и UJUN

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-13.73%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-2.84%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-11.24%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-11.96%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.15%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.06%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.46%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и UJUN

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

0.43%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

3.25%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

4.20%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

8.32%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

8.77%

+8.22%

Сравнение комиссий DURA и UJUN

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и UJUN

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURA and UJUN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.24%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, DURA leads with 7.29% vs 6.41% for UJUN. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DURA has performed better with a 7.29% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for UJUN.

DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: VanEck and Innovator. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор