Сравнение DURA с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
DURA и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DURA и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 10.74% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 4.18% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
DURA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и SAMT
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
DURA vs. SAMT — Ранг доходности на риск
DURA
SAMT
Сравнение DURA c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.01 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.65 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.10 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 11.61 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.01 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DURA и SAMT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и SAMT
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.25% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и SAMT
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -20.57% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -8.76% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -5.78% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -8.00% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.10% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и SAMT
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.76%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.97% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 11.91% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.68% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 16.78% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.78% | +0.31% |